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大奖8882019届本科毕业论文被国际主流金融类期刊接收

大奖888-大奖888官网-大奖网官方网站 时间:2020年03月27日 18:19来源: 点击:次

日前,大奖888官网大奖8882019届金融学本科生李文澜(第一作者现为浙江大学经济学院金融学研一学生)和2018届金融学本科生程昱翔(通讯作者,第二作者现为中国科学院大学经管学院金融学研二学生)的合作研究成果《Forecast on silver futures linked with structural breaks and day-of-the-week effect》,于20203月被国际主流金融学期刊《The North American Journal of Economics and Finance》(SSCI)接收。该论文大奖888金融学文凤华教授指导,相关结论收录于大奖8882019届本科毕业论文。

该文基于异质自回归(HAR)理论,采用五分钟高频数据,通过结合结构突变和周日效应来预测白银期货价格的波动率,建立了六个新型异质自回归(HAR)模型。实证结果表明,新模型预测的准确性优于原始HAR模型。该论文研究发现结构性突变和周中效应包含了大量关于白银期货预测的信息。此外,结构性突变对白银期货的波动具有积极影响。周内效应对白银期货的价格波动具有大的负面影响,尤其是在中期和长期预测中。该论文是第一个结合结构性突变和周效应来识别更多期货市场信息的研究,相比传统的HAR模型提供了一种更好的预测方法来预测白银期货价格的波动性。

据悉,The North American Journal of Economics and Finance金融学类SSCI期刊,2016-2018年3年期间发表250篇论文,中国大陆学者的文章仅47篇,占比18.8%。该文的接收不仅彰显了商学院金融学科在本科培养体系上的高质量成果,也体现了金融学科在培养本科生从事高水平原创研究的能力和研究水平。


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